Formation gestion du risque de marché
Formation gestion du risque de marché
Dans un environnement de marchés volatils, la gestion du risque de marché est devenue un réflexe de pilotage aussi bien pour les salles de marché que pour les équipes risques, finance, ALM ou contrôle interne. Cette formation intensive de 2 jours vous permet de structurer une démarche opérationnelle, depuis l’identification des facteurs de risque (taux, change, actions, crédit, volatilité, corrélations) jusqu’au suivi des limites et à la production d’indicateurs robustes. Vous apprendrez à relier les mouvements de marché à la valeur des portefeuilles (mark-to-market / mark-to-model), à interpréter les sensibilités et à mettre en place une lecture “risque” directement exploitable dans vos comités.
Au cœur du dispositif, vous travaillerez les approches de Value at Risk (VaR) — paramétrique, historique et Monte Carlo — en comprenant les hypothèses, les biais possibles et les conditions de pertinence. Vous verrez comment calibrer la fenêtre d’observation, gérer les ruptures de régime, traiter les données manquantes et choisir un niveau de confiance adapté. La formation met aussi l’accent sur les outils de validation indispensables : backtesting, exceptions, analyse des dépassements, mais aussi stress tests et scénarios extrêmes, afin de compléter la VaR par une lecture prudente des queues de distribution. Cette approche permet de sécuriser la communication des chiffres de risque et d’améliorer la qualité des décisions de couverture.
Enfin, vous replacerez vos méthodes dans le cadre réglementaire actuel et en évolution : exigences prudentielles (Bâle/CRR) et principes de la réforme FRTB, qui introduit notamment l’Expected Shortfall, la granularité “desk”, et des exigences renforcées sur la modélisation et la traçabilité. À l’issue des 2 jours, vous saurez choisir et expliquer les indicateurs clés, construire une note de risque claire, et dialoguer efficacement avec les équipes front-office, risk management, conformité et audit. Que vous cherchiez à monter en compétence, à harmoniser vos pratiques ou à fiabiliser vos reportings, cette formation “gestion du risque de marché” vous donne une boîte à outils immédiatement applicable.
Public ciblé
- Risk managers, équipes Market Risk, validation de modèles.
- Front-office (sales/trading) souhaitant mieux lire les indicateurs de risque.
- Contrôle interne, conformité, audit, fonctions de supervision.
- Finance/ALM/Treasury impliqués dans le pilotage des expositions.
- Analystes quantitatifs, data/IT risques (données, calcul, restitution).
Prérequis
- Notions de base sur les marchés financiers et les principaux instruments (taux, change, actions, dérivés).
- Confort avec les ordres de grandeur, pourcentages et lecture de distributions (sans prérequis “quant” avancé).
- Idéalement : pratique d’Excel ou d’un outil de reporting.
Objectif(s) de la formation
- Cartographier les facteurs de risque de marché et leurs impacts sur la valorisation.
- Mesurer l’exposition via sensibilités et indicateurs (DV01, delta, gamma, vega).
- Mettre en place une VaR (paramétrique, historique, Monte Carlo) et en expliquer les paramètres.
- Valider la mesure par backtesting et compléter l’analyse par stress tests et scénarios.
- Construire une restitution claire (note de risque / tableau de bord) pour le pilotage des limites.
- Comprendre les repères prudentiels (Bâle/CRR) et les principes structurants de la réforme FRTB.
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- Informations complémentaires
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Description
Formation gestion du risque de marché : VaR, stress tests & FRTB
La gestion du risque de marché ne se résume pas à produire un chiffre : elle sert à comprendre ce qui fait bouger la valeur d’un portefeuille, à mesurer l’exposition de façon cohérente et à transformer des indicateurs techniques en décisions. En effet, sur deux jours, cette formation gestion du risque de marché vous apporte une méthode claire et réutilisable pour analyser les risques de taux, de change, d’actions, de crédit et de volatilité, y compris sur les portefeuilles non linéaires (options).
PROGRAMME DÉTAILLÉ
Module 1 – Cartographier le risque de marché et expliquer le P&L
- Identifier les familles de risques : taux, FX, actions, crédit, volatilité
- Relier une variation de marché à la valeur : mark-to-market vs mark-to-model
- Distinguer positions linéaires et non linéaires
- Repérer concentration, liquidité et basis risk ; clarifier la gouvernance (limites, escalades, documentation)
Module 2 – Sensibilités : DV01, delta, gamma, vega
- Produire des indicateurs actionnables : duration, convexité, key rate duration
- Maîtriser les greeks et les profils de payoff
- Agréger les risques (corrélations, netting) et comprendre les limites d’une lecture locale
Module 3 – La VaR : paramétrique, historique, Monte Carlo
- Comparer les trois approches, leurs hypothèses et leurs données
- Évaluer l’impact de l’horizon, de la fenêtre et du niveau de confiance
- Gérer les ruptures de régime, les périodes de stress et la qualité des données
- Expliquer et défendre le chiffre en comité, sans « boîte noire »
Module 4 – Backtesting, stress tests et Expected Shortfall
- Valider la mesure par backtesting et analyser les exceptions
- Concevoir des stress tests historiques et hypothétiques
- Compléter la VaR par l’Expected Shortfall pour lire les risques extrêmes
Module 5 – Repères réglementaires : Bâle/CRR et FRTB
- Comprendre la logique prudentielle (Bâle/CRR) et les principes structurants de la réforme FRTB
- Maîtriser la gouvernance des modèles et la validation indépendante
- Anticiper les exigences renforcées de backtesting, de traçabilité et de reporting
Chaque module s’accompagne d’ateliers et de livrables réutilisables : matrice facteurs de risque, fiche de paramétrage VaR, checklist de contrôles et gabarit de note de risque. Les références prudentielles (Bâle/CRR, FRTB) sont abordées à titre pédagogique et à vérifier selon les textes en vigueur.
POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?
Choisir cette formation gestion du risque de marché, c’est opter pour un format court (2 jours) mais complet, centré sur les indicateurs réellement utilisés : sensibilités, VaR, stress tests. En effet, au-delà du calcul, la formation développe votre capacité à expliquer et défendre vos chiffres en comité de risque, en contrôle ou en audit. Ainsi, vous repartez avec une boîte à outils immédiatement applicable pour fiabiliser vos reportings et améliorer la qualité de vos décisions de couverture.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation alterne apports structurés, démonstrations chiffrées, ateliers guidés et études de cas. En effet, les exercices sont conçus pour être transposables à vos portefeuilles et à vos reportings internes. De plus, chaque atelier débouche sur un livrable concret directement réutilisable.
MOYENS D’ENCADREMENT
- Formation animée par un expert des marchés et du risk management
- Retours d’expérience sur la mesure, la validation et la gouvernance du risque
- Ateliers guidés et études de cas chiffrées
- Livrables prêts à l’emploi et évaluation des acquis
PASSEZ À L’ACTION
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Formations liées à découvrir : Formation stress tests sur les principaux risques bancaires, Formation gestion des risques opérationnels, Formation risk management et audit des risques.
Ce programme de formation a été mis à jour le 9 août 2026
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Expert, Intermédiaire, Professionnel |
|---|---|
| Durée | 2 jours |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
| Ville | Bordeaux, Lille, Marseille, Nice, Paris |
Alternance d’apports structurés, démonstrations chiffrées, ateliers guidés et études de cas. Les exercices sont construits pour être transposables à vos portefeuilles et à vos reportings internes.
Formation animée par un expert des marchés et du risk management, avec retours d’expérience sur la mesure, la validation et la gouvernance du risque de marché.
Dates & lieux
Pourquoi choisir cette formation ?
Un format court (2 jours) mais complet, centré sur les indicateurs réellement utilisés (sensibilités, VaR, stress tests) et sur la capacité à expliquer et défendre vos chiffres en comité de risque, contrôle ou audit.
Foire aux questions
Elle s’adresse aux équipes Market Risk, front-office, contrôle/audit, finance/ALM et à toute personne amenée à produire, interpréter ou challenger des indicateurs de risque (sensibilités, VaR, stress tests).
Un niveau intermédiaire est recommandé : connaître les principaux instruments et être à l’aise avec les ordres de grandeur. La formation explique les concepts pas à pas et met l’accent sur la compréhension des hypothèses.
Vous apprenez à construire et commenter une VaR (paramétrique, historique, Monte Carlo), à la valider (backtesting) et à la compléter par l’Expected Shortfall et des stress tests pour mieux lire les risques extrêmes.
Oui, un module présente les principes structurants de FRTB (Expected Shortfall, exigences de backtesting, traçabilité et impacts organisationnels) afin de relier vos pratiques aux attentes prudentielles.
Vous repartez avec une matrice facteurs de risque, une fiche de paramétrage VaR, une checklist de contrôles (données/modèles) et un gabarit de tableau de bord / note de risque pour comités.
La VaR (Value at Risk) estime la perte potentielle maximale d’un portefeuille sur un horizon donné et pour un niveau de confiance choisi (par exemple 99 % à 1 jour). C’est un repère de risque très répandu, dont la formation détaille les hypothèses, les limites et les bonnes pratiques d’interprétation.
Un stress test évalue l’impact d’un choc sévère (historique ou hypothétique) sur le portefeuille. Il complète la VaR, qui décrit surtout des conditions « normales », en éclairant les situations extrêmes et les queues de distribution. La formation apprend à construire et interpréter ces scénarios.
Les ateliers s’appuient sur des démonstrations chiffrées et des gabarits transposables à vos outils (notamment Excel ou vos solutions de reporting). L’objectif est de repartir avec des modèles et checklists directement réutilisables, sans prérequis « quant » avancé.
La formation se déroule sur deux jours et alterne apports, démonstrations chiffrées et ateliers. Elle peut être suivie en inter-entreprises, en intra ou en format sur-mesure, en présentiel comme à distance selon vos besoins.
Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés, sous conditions : CPF selon éligibilité, OPCO ou plan de développement des compétences de l’entreprise. Les modalités dépendent de votre statut et de votre branche ; notre équipe vous accompagne pour constituer votre dossier.
Oui. Le programme peut être déployé en intra afin de travailler sur vos portefeuilles, vos données et vos reportings réels. Ce format facilite l’appropriation par les équipes risques, finance et contrôle. N’hésitez pas à nous contacter pour un parcours sur-mesure.
Cette formation cible spécifiquement le risque de marché (VaR, sensibilités, stress tests, FRTB). Elle complète les parcours dédiés aux risques opérationnels ou au risk management global et à l’audit des risques, qui traitent d’autres familles de risques.
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