Formation modélisation des risques financiers
Formation modélisation des risques financiers
Maîtrisez l’art de la finance avec notre formation en modélisation des risques financiers
Plongez au cœur de notre Formation en modélisation des risques financiers et devenez l’architecte de stratégies financières pérennes et robustes. De la maitrise des outils de calcul financier à l’expertise dans l’analyse des différents types de risques, cette formation a été méticuleusement conçue pour élever vos compétences et acuité dans l’art de la finance. Explorez les nuances de la modélisation DCF, appréhendez la puissance des modèles quantitatifs tels que la Value at Risk et naviguez avec assurance à travers les fluctuations des marchés financiers.
Public ciblé
- Professionnels de la finance et du secteur bancaire
- Dirigeants d’entreprise et responsables financiers
- Investisseurs individuels et institutionnels
- Experts en audit, conformité et gestion des risques
- Professionnels de l’assurance
- Étudiants en finance et économie
Prérequis
- Compréhension de base de la finance et des marchés financiers
- Notions de mathématiques financières
- Compétences en analyse de données et capacité analytique
Ces prérequis permettent d’assimiler et d’appliquer les connaissances avancées partagées durant la formation.
Objectif(s) de la formation
- Maîtriser les outils financiers essentiels (VAN, TRI, DCF).
- Comprendre en profondeur la modélisation des risques financiers.
- Analyser et gérer les différents types de risques (marché, crédit, liquidité).
- Utiliser les modèles quantitatifs (VaR, Expected Shortfall, Monte Carlo, options).
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies financières robustes.
- Améliorer la prise de décision en matière financière et de gestion des risques.
- Description
- Méthodes & Moyens
- Informations complémentaires
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Description
Formation modélisation des risques financiers : DCF, VaR et modèles quantitatifs
La formation modélisation des risques financiers vous apprend, en 2 jours, à construire des modèles robustes pour évaluer, prévoir et atténuer les risques : outils de calcul (VAN, TRI), évaluation par DCF, modèles quantitatifs (Value at Risk, Expected Shortfall, Monte Carlo) et modèles d’options.
De la typologie des risques (marché, crédit, liquidité, opérationnel) aux mesures avancées et aux stress tests, vous repartez avec une méthode complète pour sécuriser vos décisions d’investissement dans des marchés volatils.
Programme détaillé
Module 1 – Typologie des risques financiers et diagnostic
- Panorama des risques : marché, crédit, liquidité et opérationnel.
- Analyse de l’existant : portefeuille (actifs, passifs, trésorerie), méthodes et outils en usage.
- Outils de diagnostic : Valeur Actuelle Nette (VAN), Taux de Rendement Interne (TRI), valeur terminale.
- Travaux pratiques : calcul de la VAN et du TRI sous différentes hypothèses.
Module 2 – Fondamentaux statistiques et probabilistes
- Rappels de statistiques et de probabilités appliqués à la finance.
- Distributions, volatilité, corrélations et lois de rendement.
- Prévision des flux financiers : hypothèses et actualisation des flux futurs.
- Atelier : évaluation d’entreprise par la méthode Discounted Cash Flow (DCF).
Module 3 – Mesures de risque : VaR et Expected Shortfall
- Value at Risk (VaR) : approches historique, paramétrique et par simulation.
- Expected Shortfall : mesure des pertes au-delà de la VaR.
- Analyse des sensibilités : impact des variables sur les prévisions.
- Démonstration : études de cas sur la VaR et l’Expected Shortfall.
Module 4 – Modèles avancés et stress tests
- Approche multifactorielle : risques de taux, de change et prix des matières premières.
- Simulations de Monte Carlo et modèles d’options (Black-Scholes-Merton, options réelles).
- Stress tests et scénarios : flux de trésorerie sous différentes conditions de marché.
- Travaux pratiques : simulations et analyses de scénarios.
Module 5 – Outils de modélisation (Excel / Python)
- Construction de modèles sous Excel : structuration, fonctions financières, tableaux de scénarios.
- Initiation à Python pour la finance quantitative : automatisation des calculs de risque.
- Incorporation de la fiscalité et des états financiers dans la modélisation.
- Démonstration : mise en œuvre d’un modèle de VaR reproductible.
Module 6 – Reporting et pilotage des risques
- Construction d’un reporting de risque clair et exploitable pour la direction.
- Indicateurs de pilotage et communication des résultats aux parties prenantes.
- Application des modèles dans différents secteurs (banque, assurance, industrie, gestion d’actifs).
- Réflexion collective : intégration de la modélisation dans la gouvernance des risques.
Chaque module comprend une session de questions-réponses ; l’alternance entre théorie, démonstrations et travaux pratiques ancre efficacement les connaissances.
Le cadre prudentiel applicable (accords de Bâle / CRR, revue fondamentale du portefeuille de négociation – FRTB) est évolutif : les références citées sont pédagogiques et à vérifier selon les textes en vigueur. Les méthodes et modèles présentés ont une visée pédagogique et ne constituent pas un conseil en investissement.
Pourquoi choisir cette formation ?
Dans un environnement financier complexe et volatil, maîtriser la modélisation des risques est une compétence incontournable. Animée par des experts (risques de crédit, de marché et de liquidité, normes internationales), cette formation vous permet de construire des modèles robustes, de prendre des décisions éclairées et de renforcer la résilience financière de votre organisation. Le programme est adaptable en inter comme en intra-entreprise, avec un rendez-vous de cadrage en amont.
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et concepts clés illustrés par des cas réels.
- Démonstrations et ateliers interactifs (VAN, TRI, DCF, VaR, Monte Carlo).
- Support pédagogique détaillé et outils de simulation (Excel / Python).
- Auto-évaluation préliminaire, évaluation finale et feedback continu.
Moyens d’encadrement
- Formateur expert en risques financiers et modélisation quantitative.
- Support de cours, outils de simulation et espace d’échange.
- Assistance et tutorat, y compris en post-formation.
- Une attestation de suivi confirmant les compétences acquises est remise à chaque participant.
Passez à l’action
Vous souhaitez maîtriser la modélisation et la gestion des risques financiers ? Demandez un devis ou faites-vous rappeler pour organiser une session adaptée à vos objectifs. Découvrez aussi l’ensemble de nos formations et le CIDFP.
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Ce programme de formation a été mis à jour le 10 août 2026
- Apports théoriques et concepts clés.
- Études de cas réels et démonstrations.
- Exercices pratiques et ateliers interactifs (VAN, TRI, DCF, VaR).
- Support pédagogique détaillé et outils de simulation.
- Auto-évaluation préliminaire et évaluation finale.
- Retours et feedbacks continus.
- Formateur expert en risques financiers.
- Support de cours et outils de simulation.
- Espace d’échange et tutorat.
- Assistance post-formation.
- Évaluations et feedback continus.
Informations complémentaires
| Niveau | Expert, Intermédiaire, Professionnel |
|---|---|
| Durée | 2 jours |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
| Ville | Bordeaux, Lille, Marseille, Nice, Paris |
Dates & lieux
Pourquoi choisir cette formation ?
Dans le paysage financier actuel, marqué par sa complexité et sa volatilité, maîtriser la modélisation des risques financiers est devenu une compétence incontournable. Suivre notre formation en modélisation des risques financiers ne constitue pas seulement un investissement stratégique dans votre carrière, mais également un acte préventif pour sécuriser les opérations financières et stratégies d’investissement de votre organisation.
Vous acquerrez une compréhension approfondie des divers risques financiers et apprendrez à construire des modèles robustes pour les prévoir et les atténuer. Cette formation vous permettra de prendre des décisions éclairées, de renforcer la résilience financière et de contribuer activement à la stabilité et à la croissance de votre entité dans un environnement économique en perpétuelle mutation. Choisissez l’excellence et l’expertise, et faites le pas vers une carrière financière éclairée et sécurisée avec nous.
Foire aux questions
Parce que notre programme fournit des compétences pratiques et théoriques de pointe, essentielles pour naviguer dans l’environnement financier complexe d’aujourd’hui, tout en accentuant l’applicabilité réelle dans divers secteurs financiers.
Cette formation apporte une valeur ajoutée à votre profil en vous dotant de compétences spécialisées, augmentant ainsi votre employabilité et vous préparant à gérer les enjeux financiers complexes dans divers contextes d’affaires.
Les compétences en modélisation des risques sont essentielles dans de nombreux rôles, notamment les analystes de risques, les gestionnaires de portefeuille, les consultants financiers et plus encore, dans divers secteurs comme la banque, les assurances ou les sociétés de gestion d’actifs.
Absolument, notre formation est conçue pour accommoder les professionnels de divers horizons en simplifiant les concepts complexes du risque financier et en les rendant applicables à une variété de contextes professionnels et sectoriels.
Notre programme est constamment mis à jour pour refléter les tendances et les développements actuels dans le domaine financier, assurant ainsi que nos participants sont toujours à la pointe de la connaissance et de la pratique dans le secteur.
La formation se déroule sur 2 jours, en présentiel (inter ou intra-entreprise) ou à distance, avec une alternance de théorie, de démonstrations et de travaux pratiques sur des cas réels.
La formation couvre l’évaluation par DCF, la Value at Risk (VaR), l’Expected Shortfall, les simulations de Monte Carlo et les modèles d’options (Black-Scholes-Merton, options réelles), avec applications sur cas réels.
La formation analyse financière porte sur le diagnostic de la santé d’une entreprise à partir des états financiers et des ratios. Cette formation, plus quantitative, s’attache à modéliser et anticiper les risques (marché, crédit, liquidité) via des modèles statistiques (VaR, Monte Carlo, DCF).
Une compréhension de base de la finance, des marchés financiers et des mathématiques financières est recommandée, ainsi qu’une aisance avec l’analyse de données. La formation reste accessible aux professionnels motivés.
Oui. Le programme est modulable et personnalisable en intra pour traiter les risques spécifiques à votre secteur (banque, assurance, industrie, gestion d’actifs).
Oui. Une attestation de suivi confirmant les compétences acquises est remise à chaque participant en fin de formation.
Selon votre situation et l’éligibilité du dispositif (OPCO, plan de développement des compétences), un financement est possible. Nos conseillers vous accompagnent dans le montage du dossier.
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