Formation VaR : 1 programme disponible
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La Value at Risk résume en un chiffre la perte potentielle d’un portefeuille sur un horizon et à un niveau de confiance donnés. Simple à communiquer, elle repose pourtant sur des hypothèses qu’il faut connaître pour l’interpréter correctement. Méthode historique, paramétrique ou Monte-Carlo, backtesting, limites de l’indicateur en période de crise : ce sont les points qu’aborde la formation gestion du risque de marché, qui replace la VaR dans l’ensemble du dispositif de pilotage des risques. Elle s’adresse aux analystes risques, quants débutants, contrôleurs et auditeurs. Pour une session inter, intra ou sur-mesure, contactez nos conseillers.
