Formation gestion du risque de liquidité

Description

Jour 1 — Mesurer et piloter le risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

Matin

Module 1 — Comprendre le risque de liquidité et ses canaux

D’abord, nous posons le cadre de la liquidité. Elle dépend du passif et des actifs mobilisables. Ensuite, nous analysons les vulnérabilités courantes. Par exemple : stabilité des dépôts, dépendance au marché et appels de marge. Enfin, nous clarifions deux notions clés. Nous distinguons la liquidité de financement et la liquidité de marché. Puis, nous relions ces notions à l’ALM.

• Cartographier les postes sensibles du bilan et du hors-bilan.
• Identifier les facteurs de concentration (contreparties, maturités, devises, produits).
• Relier événements déclencheurs et dynamiques de sorties de trésorerie.

Module 2 — Cadre prudentiel et attentes de supervision

Ensuite, nous traduisons les exigences en pratiques. Nous détaillons le LCR et ses composantes. Nous abordons aussi le NSFR et sa logique. Puis, nous parcourons les métriques ALMM essentielles. Par ailleurs, nous passons en revue les attentes de supervision. Elles portent sur la gouvernance, les limites et les données. Enfin, nous renforçons la traçabilité des hypothèses. Cela sécurise vos reportings et vos échanges.

• Comprendre les composantes du LCR et les leviers d’amélioration.
• Interpréter le NSFR et ses impacts sur la stratégie de financement.
• Traduire les métriques réglementaires en indicateurs de pilotage ALM.

Atelier 1 — Décrypter LCR/NSFR à partir d’un cas simplifié

À présent, place à la mise en pratique. Nous partons d’un bilan simplifié. Nous calculons les postes principaux pas à pas. Ensuite, nous discutons les hypothèses de calcul. Cela inclut les haircuts et les maturités. Enfin, nous dégageons des actions correctrices. Elles sont réalistes et priorisées.

• Livrable : grille de lecture LCR/NSFR + liste de leviers par poste.

Après-midi

Module 3 — Mesures internes : échéanciers, gaps, cash-flow projections

Après cela, nous construisons une vue ALM de liquidité. Nous choisissons l’échelle de temps et les buckets. Puis, nous définissons des hypothèses de comportement. Ensuite, nous intégrons options et devises. Nous traitons aussi les flux intragroupe. Ainsi, la lecture des gaps devient plus robuste. Enfin, nous mettons en place des KRI et des limites. Nous définissons seuils, escalade et reporting.

• Mettre en place un échéancier de liquidité et interpréter les gaps.
• Choisir des KRI pertinents (concentration, dépendance marché, encours mobilisables).
• Définir une gouvernance (appétit au risque, comités, responsabilités).

Module 4 — Stress tests de liquidité et buffers (HQLA)

Ensuite, nous passons aux stress tests. Nous construisons des scénarios idiosyncratiques. Nous ajoutons des scénarios de marché. Enfin, nous testons un scénario combiné. Puis, nous calibrons les hypothèses et l’horizon de survie. Ainsi, nous estimons les besoins de buffers. Nous regardons aussi les contraintes de collatéral. Enfin, nous réalisons des sensibilités simples. Cela améliore l’auditabilité des résultats.

• Structurer un stress test : scénarios, hypothèses, métriques de sortie.
• Mesurer l’impact sur la trésorerie, le collatéral et la capacité de refinancement.
• Documenter les hypothèses et garantir l’auditabilité.

Atelier 2 — Construire un mini stress test et un plan d’actions

Concrètement, nous travaillons en sous-groupes. D’abord, vous sélectionnez deux scénarios. Ensuite, vous projetez les flux de trésorerie. Puis, vous estimez un horizon de survie. Après, vous proposez des actions de mitigation. Par exemple : buffers, funding et limites. Enfin, nous comparons les plans d’actions. Nous retenons les mesures les plus efficaces.

• Livrable : fiche scénario + tableau de projection + plan d’actions priorisé.

Module 5 — Contingency Funding Plan (CFP) et préparation ILAAP

Pour terminer, nous structurons un CFP opérationnel. Nous définissons des déclencheurs et des rôles. Puis, nous cadrons les canaux de communication. Ensuite, nous listons les sources de financement activables. Nous identifions aussi les actifs mobilisables. Par ailleurs, nous couvrons les attendus ILAAP côté liquidité. Cela inclut gouvernance, stress tests et limites. Enfin, nous formalisons une feuille de route. Elle sépare quick wins et chantiers.

• Structurer un CFP opérationnel et testable.
• Aligner dispositif liquidité et exigences de documentation/supervision.
• Feuille de route d’amélioration continue (quick wins vs chantiers structurants).

Clôture — Synthèse et transposition à votre contexte

Enfin, nous synthétisons les points clés. Nous répondons à vos questions. Puis, nous identifions des actions immédiates. Ensuite, nous proposons des recommandations de mise en œuvre. Elles portent sur l’outillage et la gouvernance. En complément, nous remettons des modèles. Vous repartez aussi avec des check-lists. Elles facilitent le déploiement en interne.